发文：上海证券交易所
文号：上证函〔2014〕25号
日期：2014-01-16

各会员单位：
 

　　为进一步提升质押式报价回购（以下简称“报价回购”）业务效率，根据《质押式报价回购交易及登记结算业务办法》（以下简称“《业务办法》”）的规定，上海证券交易所（以下简称“本所”）对报价回购业务适用的质押券折算率（值）作出调整。现就有关事项通知如下：
 

　　一、自2014年1月27日起，以可用于本所债券质押式回购交易的债券、单市场国债交易型开放式指数基金作为质押券的报价回购业务所适用的质押券折算率（值），调整为由中证指数有限公司发布的报价回购标准券折算率（值）。
 

　　二、本所按照中证指数有限公司发布的报价回购标准券折算率（值），根据《业务办法》的规定对证券公司报价回购额度（含质押券出入库指令控制）进行前端控制。
 

　　三、本所于每个交易日向各相关会员发送用于报价回购的折算率（值）文件（数据接口详见本所官方网站交易技术支持专区IS101 接口文档 1.24版）。各相关会员可根据该折算率（值）文件，自行计算当日的报价回购业务额度。
 

　　会员自行计算的报价回购业务额度超过本所根据《业务办法》确定的前端控制额度的，以本所确定的前端控制额度为准。
 

　　四、投资者可在中证指数有限公司网站、指定交易会员网站上查询报价回购质押券的折算率（值）信息。
 

　　投资者向指定交易会员或者中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上海分公司申请查询信息事宜，仍按照《业务办法》的规定办理。中国结算上海分公司将在完成技术系统准备后提供相应查询服务。
 

　　五、如中证指数有限公司因不可抗力、意外事件、技术故障或市场情况等原因，需对其发布的报价回购标准券折算率（值）计算结果进行调整或修正的，报价回购所适用的质押券折算率（值）应当以其调整或修正后向市场发布的计算结果为准。
 

　　六、会员应及时就本通知内容向参与报价回购业务的客户进行告知和解释，并通过修订协议或签署补充协议等方式，就报价回购质押券折算率（值）调整事宜作出约定。
 

　　七、会员应根据调整后的报价回购质押券折算率（值），做好公司内部风险控制与业务规模前端控制，加强风险监控，确保业务平稳运行。
 

　　八、会员应及时完成相关业务及技术准备工作，确保报价回购质押券折算率（值）调整的顺利实施，并将准备情况报告本所。

 

　　特此通知。
 

　　上海证券交易所

　　二○一四年一月十六日