上证发〔2021〕15号

各市场参与者：

　　为加强上海证券交易所（以下简称本所）可转换公司债券（以下简称可转债）程序化交易管理，维护可转债市场交易秩序，保护投资者合法权益，依据《证券法》等法律法规、《可转换公司债券管理办法》等规定和《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所会员管理规则》等规则，现就可转债程序化交易报告工作有关事项通知如下：

　　一、本通知所称可转债程序化交易，是指通过计算机程序自动生成或下达交易指令参与本所可转债交易的行为。

　　二、程序化交易投资者参与本所可转债交易，应当履行报告义务。

　　本通知所称程序化交易投资者，是指下列从事可转债程序化交易的投资者：

　　（一）会员客户；

　　（二）会员，直接使用交易单元进行交易的证券投资基金管理公司、保险机构等投资者（以下简称其他机构）；

　　（三）本所规定的其他投资者。

　　三、会员客户首次进行可转债程序化交易前，应当向接受其交易委托的会员报告。会员应当核查客户提交的信息，并在3个交易日内向本所报告。

　　会员和其他机构首次进行可转债程序化交易的，应当提前3个交易日向本所报告。

　　四、会员和其他机构通过本所“会员/证券机构-会员/证券机构专区-会员监管-函件往来-工作函件”栏目报告客户及其自身可转债程序化交易的相关信息（报告模板详见附件）。

　　五、程序化交易投资者报告应当包括以下内容：

　　（一）投资者身份、证券账户、资金来源、会员机构等信息；

　　（二）交易策略、软件名称、开发主体等信息；

　　（三）联络人及联系方式。

　　程序化交易投资者报告信息发生重大变更的，应当及时进行变更报告。

　　六、程序化交易投资者应当确保其报告的信息真实、准确、完整。

　　七、会员应当妥善保存客户报告的可转债程序化交易相关信息并承担保密义务。

　　八、本所可以根据自律监管需要，采用现场和非现场的方式，对会员和其他机构的可转债程序化交易报告情况进行监督检查。

　　对于不履行报告义务、报告内容虚假或存在其他不符合规定的情形，本所可以根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所会员管理规则》《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等规定采取监管措施或纪律处分。

　　九、本通知自2021年3月29日起施行。本通知施行前已经开展可转债程序化交易的投资者应当在本通知施行后30个交易日内向本所报告。

　　特此通知。

　　附件：

　　附件1：上海证券交易所可转债程序化交易投资者信息报告表

　　附件2：信息报告表填报说明

　　上海证券交易所

　　二〇二一年二月五日