上证发〔2023〕90号

各市场参与人：

　　经中国证监会同意注册，上海证券交易所（以下简称本所）决定于2023年6月5日上市交易科创50ETF期权。现将有关事项通知如下：

　　一、本次上市以下两个科创50ETF期权合约品种：

　　1.华夏科创50ETF期权合约标的为“华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金”，合约标的证券简称为“科创50”，证券扩位简称为“科创50ETF”，证券代码为“588000”，基金管理人为华夏基金管理有限公司。

　　2.易方达科创50ETF期权合约标的为“易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金”，合约标的证券简称为“科创板50”，证券扩位简称为“科创50ETF易方达”，证券代码为“588080”，基金管理人为易方达基金管理有限公司。

　　二、本所自2023年6月5日起按照不同合约类型、到期月份及行权价格，挂牌相应的华夏科创50ETF期权合约和易方达科创50ETF期权合约（基本条款详见附件1和附件2）。首批挂牌的期权合约到期月份为2023年6月、7月、9月和12月。

　　三、根据科创板股票涨跌幅设置，科创50ETF期权涨跌幅参数适应性调整为20%。

　　科创50ETF期权涨跌停价格的计算公式为：

　　合约涨跌停价格=合约前结算价格±最大涨跌幅

　　认购期权最大涨幅=max｛合约标的前收盘价×0.5％，min [（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价]×20％｝

　　认购期权最大跌幅=合约标的前收盘价×20％

　　认沽期权最大涨幅=max｛行权价格×0.5％，min [（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×20％｝

　　认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×20％

　　四、请各期权经营机构及其他市场参与人认真做好科创50ETF期权上市交易的各项准备工作，严格遵守业务规则，有效控制风险，确保产品平稳推出和安全运行。

　　特此通知。
 

　　附件：1.华夏科创50ETF期权合约基本条款

　　　　　2.易方达科创50ETF期权合约基本条款
 

　　上海证券交易所

　　2023年6月2日