经监管部门批准，由平安银行股份有限公司作为发起机构、华能贵诚信托有限公司作为发行人和受托机构的平安银行1号小额消费贷款资产支持证券（以下简称“信贷资产支持证券”）将在上海证券交易所（以下简称“本所”）进行交易。现就信贷资产支持证券在本所交易的有关事项通知如下。

　　一、信贷资产支持证券在本所交易的证券代码和证券简称如下：

　　（一） A级01档资产支持证券、A级02档资产支持证券（以下简称“A级档证券”）的证券代码分别为128001、128002，证券简称分别为“14平安01”和“14平安02”；

　　（二）B级档资产支持证券（以下简称“B级档证券”）的证券代码为128003，证券简称为“14平安03”。

　　二、信贷资产支持证券由中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央结算公司”）提供发行、分销、登记、托管及结算等服务，相关事项由中央结算公司另行通知。

　　三、信贷资产支持证券在本所交易不代表本所对产品的投资风险或收益等做出判断或保证。认购或者买入信贷资产支持证券的投资者应当具备风险识别与承担能力，依据受托机构和其他信息披露义务人信息披露文件进行独立的投资判断，自行承担投资风险，并接受本所的自律监管。

　　四、符合下列条件之一的投资者，可以认购和买入A级档证券:

　　（一）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括但不限于银行、证券公司、基金管理公司、保险公司、信托公司和财务公司等；

　　（二）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托产品、投连险产品、基金产品、证券公司资产管理产品等；

　　（三）合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；

　　（四）净资产不低于100万元的非金融机构法人；

　　（五）经本所认定的其他合格投资者。

　　符合前款第（一）、（二）、（三）项规定的投资者，可以认购和买入B级档证券。

　　投资者认购或者买入信贷资产支持证券，除符合前两款规定外，还应当同时符合发行文件对投资者范围的约定。信贷资产支持证券发行环节和交易环节的投资者适当性要求应当一致。

　　五、信贷资产支持证券的发起机构、受托机构及其他信息披露义务人应当就信贷资产支持证券的基础资产池信息、风险状况、律师和会计师事务所的尽职审查意见、评级方法以及内部信用增级安排等事项真实、准确、完整地向投资者披露，充分揭示相关风险可能对信贷资产支持证券信用等级和本息偿付造成的影响，不得存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　信息披露文件应当通过本所网站和中央结算公司网站发布。

　　六、受托机构应当不晚于发行日披露发行说明书、发行办法、评级报告、承销团成员名单、发行公告和信托公告等发行文件，并于发行结束的当日或次一个交易日公布信贷资产支持证券发行情况。

　　七、受托机构申请信贷资产支持证券在本所交易，应当提交以下材料：

　　（一）申请书；

　　（二）监管部门核准发行的文件；

　　（三）资产支持证券实际募集数额的证明文件；

　　（四）发行说明书、评级报告、法律意见书等发行文件；

　　（五）公告书；

　　（六）本所要求的其他材料。

　　受托机构应当在资产支持证券开始交易前完成资产支持证券的登记、托管，并与本所签订协议，明确双方的权利义务等有关事项。

　　八、受托机构和相关信息披露义务人应当在信贷资产支持证券存续期内持续披露以下信息：

　　（一） 受托机构应当在信贷资产支持证券付息/兑付日的前3个交易日公布受托机构报告，公布当期信贷资产支持证券对应的基础资产池状况、各档次信贷资产支持证券对应的利息以及本金兑付信息；

　　（二）受托机构应当在每个年度结束后，核对由贷款服务机构和托管机构定期提供的贷款服务报告和托管报告，经注册会计师审计后，于每年4月30日前披露包含信托财产信息、贷款本息支付情况、证券收益情况等信息的上年度受托机构报告和审计报告；

　　（三）受托机构应当与信用评级机构就信贷资产支持证券跟踪评级的有关安排作出约定，并于信贷资产支持证券存续期内每年7月31日前披露跟踪评级报告；

　　（四）召开信贷资产支持证券持有人大会的，召集人应当至少提前30日公布信贷资产支持证券持有人大会的召开时间、地点、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项，并于大会结束后10日内披露大会决议。

　　九、受托机构和相关信息披露义务人应当在信贷资产支持证券存续期内，及时披露可能影响信贷资产支持证券投资价值或偿付能力的下列重大事项：

　　（一）发生或预期将发生受托机构不能按时兑付信贷资产支持证券本息等影响投资者利益的事项；

　　（二）受托机构和相关服务机构发生影响信贷资产支持证券投资价值的违法、违规或违约事件；

　　（三）基础资产涉及法律纠纷或产生现金流的能力发生重大变化等影响按时分配收益事项；

　　（四）信贷资产支持证券第三方担保人（如有）主体发生变更；

　　（五）信贷资产支持证券的信用评级发生下调；

　　（六）信托合同规定应当披露的其他事项；

　　（七）监管机构和本所要求披露的其他事项。

　　信贷资产支持证券发生上述可能对投资价值有实质性影响的重大事件的，本所可以对信贷资产支持证券进行停牌处理；发行人按规定要求披露相关信息后可以申请复牌，本所视情况决定是否复牌。

　　十、信贷资产支持证券以现货方式或本所认可的其他方式进行交易。本所于交易日9:30-11:30、13:00-15:00接受投资者交易申报。

　　试点初期，投资者应当以书面方式向本所提交交易申报和委托结算申报表（申报表格式详见附件），经本所确认后成交。

　　十一、信贷资产支持证券的交易申报单位为万元发行面值，申报数量为1万元发行面值或其整数倍，最低申报数量为100万元。信贷资产支持证券按每百元发行面额对应的本金进行报价。A级档证券实行净价交易，B级档证券实行全价交易，交易价格由交易双方协商确定，申报价格的最小变动单位为0.001元。

　　十二、本所可以根据市场需要调整交易方式、申报时间、申报方式、申报单位、申报数量和申报价格的最小变动单位等事项，并予以公布。

　　十三、发起机构根据监管部门关于信贷资产证券化业务风险自留的规定持有的各档次资产支持证券，在存续期间不得交易，监管部门另有规定的除外。

　　十四、信贷资产支持证券分期摊还采取减少面值的方式办理。

　　十五、信贷资产支持证券的成交信息通过本所网站或本所认可的其他方式发布，成交信息包括证券代码、证券简称、成交价格及成交数量等。

　　十六、信贷资产支持证券到期日前两个交易日终止交易。

　　本所可以根据市场需要、法律法规规定、监管部门要求、本所业务规则规定及本所认定的其他原因，决定终止信贷资产支持证券交易。

　　十七、本所依据有关法律、行政法规、部门规章和本所有关规定对信贷资产支持证券的交易和信息披露等事项实施自律监管。发起机构、受托机构、其他为信贷资产支持证券提供服务的机构和投资者违反本通知以及本所其他有关规定的，本所可以依据相关规定采取纪律处分或者监管措施。

　　十八、本所委托中央结算公司对信贷资产支持证券收取交易经手费，收费标准为：按成交金额的百万分之一，双向收取，最高不超过100元/笔。

　　十九、本通知由本所负责解释，未尽事宜由本所另行规定。

　　二十、本通知自公布之日起实施。

　　特此通知。

　　附件：上海证券交易所信贷资产支持证券交易申报和委托结算申报表

　　上海证券交易所

　　二○一四年六月十五日